Аналіз: різниця між обсягами довгих і коротких контрактів змінилася, схильність трейдерів до шортів поступово слабшає

BlockBeats повідомляє, що 8 вересня аналітик ончейн-даних Murphy опублікував ринковий аналіз, у якому зазначив, що різниця обсягів угод за безстроковими контрактами (VDB) вимірює короткострокову тенденцію (30-денне середнє значення) різниці між купівельною та продажною силою на ф'ючерсному ринку відносно довгострокового ринкового бенчмарку (90-денна медіана), щоб визначити, чи є поточний ринок більш бичачим чи ведмежим, а також спостерігати, чи посилюється ця тенденція.

З початку серпня VDB на одній біржі, а також на інших торгових платформах, вже знизився до негативної зони, що свідчить про те, що трейдери безстрокових контрактів — найбільш спекулятивна група на цьому ринку — у подальший період все більше схилялися до шортів. Однак цей індикатор дуже волатильний, тому для аналізу напрямку та ступеня відхилення порівнюють "короткостроковий" і "середньостроковий" періоди. Це дозволяє підтвердити, чи перетвориться ця негативна тенденція на стійкий тренд (червона стрілка на графіку).

Наразі тенденція VDB починає поступово розвертатися (зелена стрілка на графіку), що свідчить про відновлення бичачих настроїв і поступове зниження схильності трейдерів до шортів. Згідно з історичними даними, якщо ця тенденція збережеться, ринок може очікувати хвилю відскоку. Аналіз призначений лише для навчальних цілей і не є інвестиційною порадою.